■ はじめに ■

    トレードでもっとも大切なことは何でしょうか。

    それは、
    ほんのわずかでも優位な取引を見つけて
    それを最大限に利用する最適な手段で運用することです

    トレードは登山と似ています。
    まず、
    「目標とする山を見つけること」
    これは経験に基づくアートの部分もありますが、
    正しく地図を読む技術、
    さらに、正しい地図を作る技術も必要です。

    そして、
    「最適な手段で登山をすること」
    これを間違えれば、遭難して命を落とすこともあります。
    その2つのどちらかが間違っていれば、結果は明らかです。
    どんなに強靭な精神力を鍛えたも、それは無駄な努力となります。

    このブログでは、トレードという険しい山登りをするための
    正しい目標と手段を探していってみましょう。

    近道はありません

    でも必ず名峰の頂上に立つことが出るはずです。

    ■ 管理人からの挨拶へ ■

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    <調べているトレード>
    EURJPYで100円買、101円売 と指値を入れたところ、100円で買が約定されました。
    その後、値が動いて101円の売が執行され1円の利益を得られる確率は、どのくらいでしょうか。
    ただし、20日目までとして、EURJPYの標準偏差は15%/年とします。


    また、少し時間を空けてしまいました。あっという間に1ヶ月近くも経っています。

    95円損切りのシミュレーションは、前回の時点でもうやってあったのですが、なかなか筆が進みませんでした。

    ただ、モンテカルロシミュレーションのツールについては、いろいろと調べたり、考えたりしていました。

    メルセンヌツイスター(MT)については、アルゴリズム自体は、自由に使えるようですので、自分用のDLLを作ろうと考えています。

    こうすれば、ツールを配布することも可能になりますので。

    トレードは、いろいろな複雑なルールで売買タイミングを図りますが、過去バックテストだけでは、どうしても不足がちになります。

    そのため、モンテカルロシミュレーションを使い、そこを補完するようなことができないか、思案中です。

    ただ、正規分布だけでは情報不足ですので、もう少し良い方法を探っています。

    といっても、基本は正規分布ですし、これだけでもかなりのことが分かってきますので、当面は正規分布仮定を使います。

    さて、早速ですが、95円損切りのシミュレーション結果です。
    027-1

    101円のところと95円のところでピークがありますが、ここで益だし、損切りですね。

    それぞれの確率はだいたい、81%、14%くらいとなります。

    8割くらいはトレードが成功して1円の利益を得ますが、7回に1回くらいは損切りとなって、5円損します。
    簡単に計算してみましょう。

    利益となったときの期待値は81%×1円=0.81円
    損切りとなったときの期待値は14%×‐5円=‐0.7円

    なので、利益のときの期待値の方が大きいじゃないか!

    1万ユーロ(約100万円)の1回のトレード辺りで、千円くらいの利益になりそうです。
    (1万×(0.81円‐0.7円))=約1000円

    なので、大量にこのトレードをやれば、金持ちに直行ですね。1万回やれば、約1000万円の期待利益です。

    ついに、トラリピの必勝法が発見できした。

    となれば良いのですが、そんな簡単なことではありません。

    続きます。

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    From:  * 2016/05/12 10:14 *  * [Edit] *  top↑
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    2012/11/21(Wed) 01:55:28 |  まっとめBLOG速報
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    北山広京

    Author:北山広京
    旧ハンドルネームはyamakouFX

     本業ではグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
    運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。
     ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています
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