■ はじめに ■

    トレードでもっとも大切なことは何でしょうか。

    それは、
    ほんのわずかでも優位な取引を見つけて
    それを最大限に利用する最適な手段で運用することです

    トレードは登山と似ています。
    まず、
    「目標とする山を見つけること」
    これは経験に基づくアートの部分もありますが、
    正しく地図を読む技術、
    さらに、正しい地図を作る技術も必要です。

    そして、
    「最適な手段で登山をすること」
    これを間違えれば、遭難して命を落とすこともあります。
    その2つのどちらかが間違っていれば、結果は明らかです。
    どんなに強靭な精神力を鍛えたも、それは無駄な努力となります。

    このブログでは、トレードという険しい山登りをするための
    正しい目標と手段を探していってみましょう。

    近道はありません

    でも必ず名峰の頂上に立つことが出るはずです。

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    解こうとしているクイズ
    EURJPYで100円買、101円売 と指値を入れたところ、100円で買が約定されました。
    その後、値が動いて101円の売が執行され1円の利益を得られる確率は、どのくらいでしょうか。
    ただし、20日目までとして、EURJPYの標準偏差は15%/年とします。


    最近、ちょっと別の資料を作っていまして、なかなか時間が取れなくブログが停滞気味です。


    トラリピのリスク管理ですが、スワップ派のようにポートフォリオを組んでリスク低減効果を利用しても、現段階では意味がありません。

    というのは、スワップポートフォリオの場合は、スワップリターンを期待リターンとしており、ポートフォリオのリスク低減効果を有効に使えましたが、今回は、今のところ、期待リターンを想定していないからです。(トレードにポートフォリオ理論が使えるかどうか、そのうち検討してみましょう。)

    というわけで、リスク管理として使える道具は2つになります。
    ・ポジションのコントロール
    ・損切り

    です。
    オリジナルのトラリピでは、損切りはしない。
    という良く分からないルールがあるようですが、ブレーキの無い車を運転しているようで、とても香ばしいにおいがしますね。

    その代わりポジションを大きくしないように、と言うことらしいです。
    車もゆっくり運転すれば、ブレーキは必要ない、と言っている様で・・・。

    ではまず、損切りについて考えて見ましょう。
    損切りラインを設定した場合に、損益の確率分布がどのようになるかを考えます。

    さて、この分布の推定ですが、いちいち、式を計算して解いてゆくのも面倒なので、モンテカルロシミュレーションで推定しようと思います。
    これを使えば複雑なトレード条件を設定しても、推定が簡単にできます。
    ややこしい微分方程式なんぞを解かなくても、いろいろなことが推定できて、とっても便利です。

    モンテカルロシミュレーションとは、簡単に言うと、乱数を使って擬似的に為替レート発生させて、どのような損益になるかをシミュレートするものです。
    正規分布以外(たとえばファットテールのある分布) の乱数を発生させて推定することも容易にできます。

    モンテカルロシミュレーションを行なうのツールついては、何らかの形で公開するかもしれませんが、とりあえずは、色々とこのブログで実験してみましょう。

    で、損切りのある場合のトラリピです。


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    From:  * 2012/06/03 23:49 *  * [Edit] *  top↑
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    北山広京

    Author:北山広京
    旧ハンドルネームはyamakouFX

     本業ではグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
    運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。
     ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています
     現在、大手運用機関にてクオンツの部署を統括。

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