■ はじめに ■

    トレードでもっとも大切なことは何でしょうか。

    それは、
    ほんのわずかでも優位な取引を見つけて
    それを最大限に利用する最適な手段で運用することです

    トレードは登山と似ています。
    まず、
    「目標とする山を見つけること」
    これは経験に基づくアートの部分もありますが、
    正しく地図を読む技術、
    さらに、正しい地図を作る技術も必要です。

    そして、
    「最適な手段で登山をすること」
    これを間違えれば、遭難して命を落とすこともあります。
    その2つのどちらかが間違っていれば、結果は明らかです。
    どんなに強靭な精神力を鍛えたも、それは無駄な努力となります。

    このブログでは、トレードという険しい山登りをするための
    正しい目標と手段を探していってみましょう。

    近道はありません

    でも必ず名峰の頂上に立つことが出るはずです。

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    解こうとしているクイズ
    EURJPYで100円買、101円売 と指値を入れたところ、100円で買が約定されました。
    その後、値が動いて101円の売が執行され1円の利益を得られる確率は、どのくらいでしょうか。
    ただし、20日目までとして、EURJPYの標準偏差は15%/年とします。



    ここまで、トラリピの話を続けていますが、この意図するところは、トラリピを推奨しようとか、止めましょうとか、言うつもりではありません。
    これを題材にするとトレードを考える上で、とてもよい教材になるからです。(商材ではないですよ。)

    結論だけ先に書いておきましょう。
    トレードの戦略を考える上で2つの大切なことがあります。
    ・リスク
    ・リターン
    です。これは、スワップ派のためのFXポートフォリオでも延々と書き続けてきたことなので、何を今さらと思われるかもしれませんが、トレードの場合は、はるかに難しくなります。

    まずは、リスクです。一般的な投資ではリスク=標準偏差とすれば、大まかには問題ありませんでした。(意味がわからない人はFXで究極の海外投資をよんでくさい。)

    ところが、トレードの場合は、標準偏差でリスクをあらわすことはできません。
    なぜなら、リターンの分布がまったく異なるからです。

    もう少し言うと、トレード戦略によってリターンの分布をかなり自由に変更することができるからです
    標準偏差でリスクをあらわせたのは、リターンの分布が正規分布(もしくは、それに近いもの)であったからです。
    この前提が崩れてしまえば、はなしはずっとややこしくなります。

    トラピリの例のように、ちょっとしたトレードルールにおいても、正規分布とは似ても似つかない分布になってしまいます。
    019-4.jpg

    つまり、トラリピのリスクを標準偏差のみであらわすことはできません。

    では、どうするか。

    というわけで、そのトレードのルールに従ったときのリターンの分布をしっかりと知る必要があります。
     
    たとえば、トラリピの場合は、ちまちま勝つが、時々、ドカンと損をする。
    という特性がありました。
    であるならば、そのドカンと損をしたときでも退場にならないように、リスク管理をする必要があるわけです。


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    北山広京

    Author:北山広京
    旧ハンドルネームはyamakouFX

     本業ではグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
    運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。
     ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています
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