■ はじめに ■

    トレードでもっとも大切なことは何でしょうか。

    それは、
    ほんのわずかでも優位な取引を見つけて
    それを最大限に利用する最適な手段で運用することです

    トレードは登山と似ています。
    まず、
    「目標とする山を見つけること」
    これは経験に基づくアートの部分もありますが、
    正しく地図を読む技術、
    さらに、正しい地図を作る技術も必要です。

    そして、
    「最適な手段で登山をすること」
    これを間違えれば、遭難して命を落とすこともあります。
    その2つのどちらかが間違っていれば、結果は明らかです。
    どんなに強靭な精神力を鍛えたも、それは無駄な努力となります。

    このブログでは、トレードという険しい山登りをするための
    正しい目標と手段を探していってみましょう。

    近道はありません

    でも必ず名峰の頂上に立つことが出るはずです。

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    解こうとしているクイズ
    EURJPYで100円買、101円売 と指値を入れたところ、100円で買が約定されました。
    その後、値が動いて101円の売が執行され1円の利益を得られる確率は、どのくらいでしょうか。
    ただし、20日目までとして、EURJPYの標準偏差は15%/年とします。


    1円プラスで決済できなかったときの、含み損益の期待値ですが前回のようにやれば計算できることが分かりました。

    で、実際にやってみたのですが、前回のように1円刻みでは大きすぎるので、もっと刻みを小さくして計算しました。
    0.1円刻み位でやるとほぼ正確に答えを出します。
    で、その期待値ですが、

    含みの期待値=‐0.815円

    位になります。この数値、どこかで見ました。

    トラリピ 勝率8割以上!


    1円の利益を得る確率は約81.5%
    と同じ数値がありますね。

    ところで、

    うまくいって、1円の利益を得る確率は約81.5%
     の場合の期待値は

    1円×0.815=0.815円

    です。

    というわけで、このトラリピの期待値は

    トラリピの期待値
      = 1円の利益を得るときの期待値+含み損益の期待値

      =0.815円+(-0.815円) = 0円

    とうとう書いてしまいました。
    まあ、当たり前といえば当たり前ですね。
    この計算をする前に、余計な前提を置いていないので、このようになるのは当然です。

    とにかく、まず、この結果を知ることが大切です。
    すべてはここからスタートします。

    そして、次の段階に進みます。

    まず初めに、
    1.トラリピのリスクとは何か
    次に、
    2.儲かるための条件はなにか

    を探ってゆくことです。

    1が分かることによって、
     どこまでのポジションが取れるかが分かります。

    2が分かることによって、
     トラリピで収益を上げるために必要なスキル
     (何を予測する必要があるのか)がわかります。

    これらを追求することで、わけもわからず、
    なんか、トラリピって儲かりそう!
    というレベルとは雲泥の差がでます。

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    From:  * 2012/04/02 02:24 *  * [Edit] *  top↑
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    北山広京

    Author:北山広京
    旧ハンドルネームはyamakouFX

     本業ではグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
    運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。
     ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています
     現在、大手運用機関にてクオンツの部署を統括。

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