■ はじめに ■

    トレードでもっとも大切なことは何でしょうか。

    それは、
    ほんのわずかでも優位な取引を見つけて
    それを最大限に利用する最適な手段で運用することです

    トレードは登山と似ています。
    まず、
    「目標とする山を見つけること」
    これは経験に基づくアートの部分もありますが、
    正しく地図を読む技術、
    さらに、正しい地図を作る技術も必要です。

    そして、
    「最適な手段で登山をすること」
    これを間違えれば、遭難して命を落とすこともあります。
    その2つのどちらかが間違っていれば、結果は明らかです。
    どんなに強靭な精神力を鍛えたも、それは無駄な努力となります。

    このブログでは、トレードという険しい山登りをするための
    正しい目標と手段を探していってみましょう。

    近道はありません

    でも必ず名峰の頂上に立つことが出るはずです。

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    前回の続きです


    解こうとしているクイズ
    EURJPYで100円買、101円売 と指値を入れたところ、100円で買が約定されました。
    その後、値が動いて101円の売が執行され1円の利益を得られる確率は、どのくらいでしょうか。
    ただし、20日目までとして、EURJPYの標準偏差は15%/年とします。


    前回、たくさんの賭けをすれば例0のような場合には、どちらも同じだと書きました。

    本当に、どちらでもよいのでしょうか。また、何回くらいやれば、結果の違いは無視できるくらいになるのでしょうか。

    統計的に計算することはできるのですが、数式が表れて嫌になるので実際にやってみましょう。
    10円を投げて
    表が出たら1万円
    裏が出たら0円

    として、延々と帳面をつけてやってみればよいのですが、これも大変です。
    というわけで、エクセルにやらせて見ましょう。

    エクセルでちょっと工夫すれば、ランダムに0と1を発生させることができますので、これを、十円の表と裏とみなしてやってみればよいのです。

    このような実験をかっこよく言うと、モンテカルロシミュレーションなどいいます。

    ではその結果です。グラフを分かりやすくするために、1回当たりのもらえる金額の平均で表示しました。1000回ほど行なった場合です。
    017.jpg

    このグラフは、ひとつの例ですが、1回当たりにもらえる金額の平均知は、最初は5千円から離れた値にいます。

    ところが、50回以内に急速に5千円に近づいて、しばらく5千円の周りをふらふらしますが、だんだんと5千円に近づいて離れなくなってゆきます。

    この傾向は、何度やっても同じようになります。

    つまり、回数が少なければ運によって単に5千円もらうのと違う結果になる可能性が高いのですが、回数を多くするにしたがって、確定的に1回当たり5千円もらうことと等しくなります。

    回数が多くなれば、
    単純に5千円を常にもらうのか、
    賭けをするかの違いはなくなり、
    どっちでも結果は同じとなる、考えてよいのです。


    このような平均的にもらう金額の予想値を
      期待値
    などといいます。

    重要なことは、

    賭けの回数が少なければ、
     期待値と賭けの結果が大きく異なる可能性は高いのですが、
    賭けの回数を増やせば、
     その結果は確定的に期待値に近い値となります。

    ということです。

    もういちど言いますが、これは、ものすごく重要なことです。

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    プロフィール

    北山広京

    Author:北山広京
    旧ハンドルネームはyamakouFX

     本業ではグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
    運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。
     ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています
     現在、大手運用機関にてクオンツの部署を統括。

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