■ はじめに ■

    トレードでもっとも大切なことは何でしょうか。

    それは、
    ほんのわずかでも優位な取引を見つけて
    それを最大限に利用する最適な手段で運用することです

    トレードは登山と似ています。
    まず、
    「目標とする山を見つけること」
    これは経験に基づくアートの部分もありますが、
    正しく地図を読む技術、
    さらに、正しい地図を作る技術も必要です。

    そして、
    「最適な手段で登山をすること」
    これを間違えれば、遭難して命を落とすこともあります。
    その2つのどちらかが間違っていれば、結果は明らかです。
    どんなに強靭な精神力を鍛えたも、それは無駄な努力となります。

    このブログでは、トレードという険しい山登りをするための
    正しい目標と手段を探していってみましょう。

    近道はありません

    でも必ず名峰の頂上に立つことが出るはずです。

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    前回の続きです


    解こうとしているクイズ
    EURJPYで 100円買、101円売 と指値を入れたところ、100円で買が約定されました。
    その後、値が動いて101円の売が執行され1円の利益を得られる確率は、どのくらいでしょうか。


    さあ、難しくなってきました。
    でもFXで究極の海外投資を読んだひとは、
    もう、答えは分かったよ。

    なんて言っているかもしれません。
    でも、途中でちゃぶ台返しがありますからお楽しみに。

    さて、クイズですが、このままでは答えが出ません。
    期間を決める必要があります。

    前回の図でも分かると思いますが、時間が経過するほど為替レートが動き回る範囲が広くなるからです。
    (これがルートTルール。詳しい解説はFXで究極の海外投資)

    常識的に考えても、

    1分後に   101円以上になる可能性よりも
    明日    101円以上になる可能性が高く、 それよりも、
    1ヵ月後に 101円以上になる可能性はもっと高い


    のは分かると思います。
    そこでこのクイズでは、
    20日後まで、で考えてみましょう。

    もうひとつ決める必要のあるものがあります。
    どのくらいEURJPYの為替レートが動きやすいかです。

    たとえばEURJPYとZARJPYでは、ZARJPYのほうが為替レートの変化率が大きいのは、チャート等で確認できると思います。

    この変動のしやすさを標準偏差といいます。(詳しい解説はFXで究極の海外投資)

    ここでは、

    EURJPYの標準偏差を15%/年としましょう。

    (過去の数値は大体このくらいです。)

    動きの激しい通貨のほうが将来どこに居るか分からないので、
    目標とするレートに達している可能性(今回の場合は1%の上昇)が高いわけです。


    ところで、今回、仮に決めた数値

    期間:20日後まで
    標準偏差:15%/年

    は、考えやすくするために、仮に置いた数値です。
    考え方さえ決まれば、後から変更することは簡単です。

    このように、変更可能な数値をモデルのパラメータ
    などとも言います。



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    A5判 336頁

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    北山広京

    Author:北山広京
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     本業ではグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
    運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。
     ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています
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