■ はじめに ■

    トレードでもっとも大切なことは何でしょうか。

    それは、
    ほんのわずかでも優位な取引を見つけて
    それを最大限に利用する最適な手段で運用することです

    トレードは登山と似ています。
    まず、
    「目標とする山を見つけること」
    これは経験に基づくアートの部分もありますが、
    正しく地図を読む技術、
    さらに、正しい地図を作る技術も必要です。

    そして、
    「最適な手段で登山をすること」
    これを間違えれば、遭難して命を落とすこともあります。
    その2つのどちらかが間違っていれば、結果は明らかです。
    どんなに強靭な精神力を鍛えたも、それは無駄な努力となります。

    このブログでは、トレードという険しい山登りをするための
    正しい目標と手段を探していってみましょう。

    近道はありません

    でも必ず名峰の頂上に立つことが出るはずです。

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    前回の続きです


    解こうとしているクイズ
    EURJPYで 100円買、101円売 と指値を入れたところ、100円で買が約定されました。
    その後、値が動いて101円の売が執行され1円の利益を得られる確率は、どのくらいでしょうか。


    それではいよいよ問題を考えます。

    まず、3つの仮定をおく必要があります。

    1. 為替レートは、上がるか下がるか現時点では予測できない。
    2. 予測できない動きの大きさ(標準偏差)は一定である。
    3. 時間が経つにしたがって、為替レートは現在の値から離れた値になる確率が大きくなる。(ルートTルール)


    1. は、予想できればトラリピをする必要ありません。

    2. は、ある日突然、レートが猛烈に動くようになったり、殆ど動かなくなったりしないということです。
    仮に、こんなことがおこれば、トラリピでもどのくらいの間隔で指値をおいてよいか、判断が付かなくなります。
    (通貨によっては時間帯で標準偏差が異なる場合がありますが、日次の平日で考えれば、一定としてもよいでしょう。)

    3. の仮定は難しそうですが、たいしたことありません。
    EURJPY100円が1秒後に101円以上になる可能性は殆ど0ですが、
    1日後にはある程度あり、
    1ヶ月後には比較的ある。
    と言うようなイメージです。ルートTルールですね。
    (詳しく知りたい方はFXで究極の海外投資を読んでください。)


    この3つの仮定は、実際の為替レートに当てはめると異なる場合もあり得ますが、
    (理想のさいころは存在せず、実際には必ずゆがんでいるのと同じです。) 
    まずは、この条件(理想状態)で考えて見ましょう。

    さらに、この3つの条件は、
    トラリピ方式のトレードにとっても、特に不利になることではないので、問題ないでしょう。

    さて、このような3つの条件で、為替レートはどのように動くのでしょうか。
    そこから探ってみましょう。


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    02/10|02.トラリピコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
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    北山広京

    Author:北山広京
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     本業ではグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
    運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。
     ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています
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