■ はじめに ■

    トレードでもっとも大切なことは何でしょうか。

    それは、
    ほんのわずかでも優位な取引を見つけて
    それを最大限に利用する最適な手段で運用することです

    トレードは登山と似ています。
    まず、
    「目標とする山を見つけること」
    これは経験に基づくアートの部分もありますが、
    正しく地図を読む技術、
    さらに、正しい地図を作る技術も必要です。

    そして、
    「最適な手段で登山をすること」
    これを間違えれば、遭難して命を落とすこともあります。
    その2つのどちらかが間違っていれば、結果は明らかです。
    どんなに強靭な精神力を鍛えたも、それは無駄な努力となります。

    このブログでは、トレードという険しい山登りをするための
    正しい目標と手段を探していってみましょう。

    近道はありません

    でも必ず名峰の頂上に立つことが出るはずです。

    ■ 管理人からの挨拶へ ■

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    久しぶりの更新です。
    6月下旬の、強烈な忙しさは一段落したのですが、なんとなく、その余波でまったりしていたり、ちょっとプログラムのバグの修正をしていたりしたので、更新が遅くなってしまいました。

    それにしても、6月の佳境では、わずか数日でちょっとしたリスクモデルを作ったりしていて、体が動かなくなりました。参りました。

    さて、損切りのある場合のトラリピですが、モンテカルロシミュレーションでやってみましょう。

    それで、まず、このモンテカルロシミュレーション(書くのがメンドクサイ)は、どの位の精度があるのでしょうか。
    たくさんやれば精度は上がるのですが、こいつはPCに非常に負荷をかけて時間がかかるので、程よい計算回数でやることにします。

    理論値と比較して、同じ程度になればよい、という適当な判断基準でやったところ、試行回数は1万回、1日辺りのトレード数も1万回、位で、損切りの無い場合の理論値程度になりました。

    利益確定の理論値81.5%に対して、シミュレーションでは81.5%±0.3%程度です。こんなもんでしょう。
    026-1

    このシミュレーションでは、利益確定の確率は81.35%でした。

    なので、この回数でやってみましょう。
    ちなみに、乱数はエクセルのrnd関数では精度が低すぎるので、メルセンヌツイスターという、異常に精度の高い乱数列を使います。
    (乱数については、独自の世界があるようですが、使う立場としては良いのをつまみ食いすればよいのです。)

    では、まず、損切り95円のところでどうなるかやってみましょう。


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    北山広京

    Author:北山広京
    旧ハンドルネームはyamakouFX

     本業ではグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
    運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。
     ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています
     現在、大手運用機関にてクオンツの部署を統括。

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