■ はじめに ■

    トレードでもっとも大切なことは何でしょうか。

    それは、
    ほんのわずかでも優位な取引を見つけて
    それを最大限に利用する最適な手段で運用することです

    トレードは登山と似ています。
    まず、
    「目標とする山を見つけること」
    これは経験に基づくアートの部分もありますが、
    正しく地図を読む技術、
    さらに、正しい地図を作る技術も必要です。

    そして、
    「最適な手段で登山をすること」
    これを間違えれば、遭難して命を落とすこともあります。
    その2つのどちらかが間違っていれば、結果は明らかです。
    どんなに強靭な精神力を鍛えたも、それは無駄な努力となります。

    このブログでは、トレードという険しい山登りをするための
    正しい目標と手段を探していってみましょう。

    近道はありません

    でも必ず名峰の頂上に立つことが出るはずです。

    ■ 管理人からの挨拶へ ■

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    最近、ブログをサボっています。
    ただこの相場ですし、一部の無邪気な人は

    先生助けてっ!、トラリピちゃんが息をしてないの!(´;ω;`)
    死んだ

    になっちゃたんじゃないかなあ。と思っています。

    簡単に儲かる方法は、ないんですよね。
    あれば、運用会社なんかでサラリーマンのクオンツやってませんし。

    トラリピを使って書いていた、
    モンテカルロシミュレーションを使ったトレード戦略のリスク管理
    は、もう少ししたら、ブログ再開します。


    パンローリング ブルベア準大賞受賞


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    <調べているトレード>
    EURJPYで100円買、101円売 と指値を入れたところ、100円で買が約定されました。
    その後、値が動いて101円の売が執行され1円の利益を得られる確率は、どのくらいでしょうか。
    ただし、20日目までとして、EURJPYの標準偏差は15%/年とします。


    また、少し時間を空けてしまいました。あっという間に1ヶ月近くも経っています。

    95円損切りのシミュレーションは、前回の時点でもうやってあったのですが、なかなか筆が進みませんでした。

    ただ、モンテカルロシミュレーションのツールについては、いろいろと調べたり、考えたりしていました。

    メルセンヌツイスター(MT)については、アルゴリズム自体は、自由に使えるようですので、自分用のDLLを作ろうと考えています。

    こうすれば、ツールを配布することも可能になりますので。

    トレードは、いろいろな複雑なルールで売買タイミングを図りますが、過去バックテストだけでは、どうしても不足がちになります。

    そのため、モンテカルロシミュレーションを使い、そこを補完するようなことができないか、思案中です。

    ただ、正規分布だけでは情報不足ですので、もう少し良い方法を探っています。

    といっても、基本は正規分布ですし、これだけでもかなりのことが分かってきますので、当面は正規分布仮定を使います。

    さて、早速ですが、95円損切りのシミュレーション結果です。
    027-1

    101円のところと95円のところでピークがありますが、ここで益だし、損切りですね。

    それぞれの確率はだいたい、81%、14%くらいとなります。

    8割くらいはトレードが成功して1円の利益を得ますが、7回に1回くらいは損切りとなって、5円損します。
    簡単に計算してみましょう。

    利益となったときの期待値は81%×1円=0.81円
    損切りとなったときの期待値は14%×‐5円=‐0.7円

    なので、利益のときの期待値の方が大きいじゃないか!

    1万ユーロ(約100万円)の1回のトレード辺りで、千円くらいの利益になりそうです。
    (1万×(0.81円‐0.7円))=約1000円

    なので、大量にこのトレードをやれば、金持ちに直行ですね。1万回やれば、約1000万円の期待利益です。

    ついに、トラリピの必勝法が発見できした。

    となれば良いのですが、そんな簡単なことではありません。

    続きます。

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    久しぶりの更新です。
    6月下旬の、強烈な忙しさは一段落したのですが、なんとなく、その余波でまったりしていたり、ちょっとプログラムのバグの修正をしていたりしたので、更新が遅くなってしまいました。

    それにしても、6月の佳境では、わずか数日でちょっとしたリスクモデルを作ったりしていて、体が動かなくなりました。参りました。

    さて、損切りのある場合のトラリピですが、モンテカルロシミュレーションでやってみましょう。

    それで、まず、このモンテカルロシミュレーション(書くのがメンドクサイ)は、どの位の精度があるのでしょうか。
    たくさんやれば精度は上がるのですが、こいつはPCに非常に負荷をかけて時間がかかるので、程よい計算回数でやることにします。

    理論値と比較して、同じ程度になればよい、という適当な判断基準でやったところ、試行回数は1万回、1日辺りのトレード数も1万回、位で、損切りの無い場合の理論値程度になりました。

    利益確定の理論値81.5%に対して、シミュレーションでは81.5%±0.3%程度です。こんなもんでしょう。
    026-1

    このシミュレーションでは、利益確定の確率は81.35%でした。

    なので、この回数でやってみましょう。
    ちなみに、乱数はエクセルのrnd関数では精度が低すぎるので、メルセンヌツイスターという、異常に精度の高い乱数列を使います。
    (乱数については、独自の世界があるようですが、使う立場としては良いのをつまみ食いすればよいのです。)

    では、まず、損切り95円のところでどうなるかやってみましょう。


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    ちょっと仕事がたまっているのでブログを更新していません。
    6月末ころからまた再開する予定ですので
    よろしくお願いいたします。


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    解こうとしているクイズ
    EURJPYで100円買、101円売 と指値を入れたところ、100円で買が約定されました。
    その後、値が動いて101円の売が執行され1円の利益を得られる確率は、どのくらいでしょうか。
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    最近、ちょっと別の資料を作っていまして、なかなか時間が取れなくブログが停滞気味です。


    トラリピのリスク管理ですが、スワップ派のようにポートフォリオを組んでリスク低減効果を利用しても、現段階では意味がありません。

    というのは、スワップポートフォリオの場合は、スワップリターンを期待リターンとしており、ポートフォリオのリスク低減効果を有効に使えましたが、今回は、今のところ、期待リターンを想定していないからです。(トレードにポートフォリオ理論が使えるかどうか、そのうち検討してみましょう。)

    というわけで、リスク管理として使える道具は2つになります。
    ・ポジションのコントロール
    ・損切り

    です。
    オリジナルのトラリピでは、損切りはしない。
    という良く分からないルールがあるようですが、ブレーキの無い車を運転しているようで、とても香ばしいにおいがしますね。

    その代わりポジションを大きくしないように、と言うことらしいです。
    車もゆっくり運転すれば、ブレーキは必要ない、と言っている様で・・・。

    ではまず、損切りについて考えて見ましょう。
    損切りラインを設定した場合に、損益の確率分布がどのようになるかを考えます。

    さて、この分布の推定ですが、いちいち、式を計算して解いてゆくのも面倒なので、モンテカルロシミュレーションで推定しようと思います。
    これを使えば複雑なトレード条件を設定しても、推定が簡単にできます。
    ややこしい微分方程式なんぞを解かなくても、いろいろなことが推定できて、とっても便利です。

    モンテカルロシミュレーションとは、簡単に言うと、乱数を使って擬似的に為替レート発生させて、どのような損益になるかをシミュレートするものです。
    正規分布以外(たとえばファットテールのある分布) の乱数を発生させて推定することも容易にできます。

    モンテカルロシミュレーションを行なうのツールついては、何らかの形で公開するかもしれませんが、とりあえずは、色々とこのブログで実験してみましょう。

    で、損切りのある場合のトラリピです。


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    プロフィール

    北山広京

    Author:北山広京
    旧ハンドルネームはyamakouFX

     本業ではグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
    運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。
     ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています
     現在、大手運用機関にてクオンツの部署を統括。

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    北山広京が2007-2009年まで連載し総アクセス数15万人にものぼった伝説のブログ。本ブログの前身であるスワップ派のためのFXポートフォリオPart1です。

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