トレード派のためのFXポートフォリオ

最近、ブログをサボっています。
ただこの相場ですし、一部の無邪気な人は

先生助けてっ！、トラリピちゃんが息をしてないの！(´；ω；｀)


になっちゃたんじゃないかなあ。と思っています。

簡単に儲かる方法は、ないんですよね。
あれば、運用会社なんかでサラリーマンのクオンツやってませんし。

トラリピを使って書いていた、
モンテカルロシミュレーションを使ったトレード戦略のリスク管理
は、もう少ししたら、ブログ再開します。

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＜調べているトレード＞
EURJPYで100円買、101円売　と指値を入れたところ、100円で買が約定されました。
その後、値が動いて101円の売が執行され1円の利益を得られる確率は、どのくらいでしょうか。
ただし、20日目までとして、EURJPYの標準偏差は15％/年とします。

また、少し時間を空けてしまいました。あっという間に１ヶ月近くも経っています。

９５円損切りのシミュレーションは、前回の時点でもうやってあったのですが、なかなか筆が進みませんでした。

ただ、モンテカルロシミュレーションのツールについては、いろいろと調べたり、考えたりしていました。

メルセンヌツイスター(ＭＴ)については、アルゴリズム自体は、自由に使えるようですので、自分用のＤＬＬを作ろうと考えています。

こうすれば、ツールを配布することも可能になりますので。

トレードは、いろいろな複雑なルールで売買タイミングを図りますが、過去バックテストだけでは、どうしても不足がちになります。

そのため、モンテカルロシミュレーションを使い、そこを補完するようなことができないか、思案中です。

ただ、正規分布だけでは情報不足ですので、もう少し良い方法を探っています。

といっても、基本は正規分布ですし、これだけでもかなりのことが分かってきますので、当面は正規分布仮定を使います。

さて、早速ですが、９５円損切りのシミュレーション結果です。


101円のところと95円のところでピークがありますが、ここで益だし、損切りですね。

それぞれの確率はだいたい、81％、14％くらいとなります。

8割くらいはトレードが成功して１円の利益を得ますが、7回に1回くらいは損切りとなって、5円損します。
簡単に計算してみましょう。

利益となったときの期待値は81％×1円=0.81円
損切りとなったときの期待値は14％×‐5円＝‐0.7円

なので、利益のときの期待値の方が大きいじゃないか！

1万ユーロ(約１００万円)の１回のトレード辺りで、千円くらいの利益になりそうです。
(1万×(0.81円‐0.7円))＝約1000円

なので、大量にこのトレードをやれば、金持ちに直行ですね。１万回やれば、約1000万円の期待利益です。

ついに、トラリピの必勝法が発見できした。

となれば良いのですが、そんな簡単なことではありません。

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久しぶりの更新です。
６月下旬の、強烈な忙しさは一段落したのですが、なんとなく、その余波でまったりしていたり、ちょっとプログラムのバグの修正をしていたりしたので、更新が遅くなってしまいました。

それにしても、６月の佳境では、わずか数日でちょっとしたリスクモデルを作ったりしていて、体が動かなくなりました。参りました。

さて、損切りのある場合のトラリピですが、モンテカルロシミュレーションでやってみましょう。

それで、まず、このモンテカルロシミュレーション(書くのがメンドクサイ)は、どの位の精度があるのでしょうか。
たくさんやれば精度は上がるのですが、こいつはＰＣに非常に負荷をかけて時間がかかるので、程よい計算回数でやることにします。

理論値と比較して、同じ程度になればよい、という適当な判断基準でやったところ、試行回数は１万回、１日辺りのトレード数も１万回、位で、損切りの無い場合の理論値程度になりました。

利益確定の理論値81.5%に対して、シミュレーションでは81.5%±0.3％程度です。こんなもんでしょう。


このシミュレーションでは、利益確定の確率は81.35%でした。

なので、この回数でやってみましょう。
ちなみに、乱数はエクセルのrnd関数では精度が低すぎるので、メルセンヌツイスターという、異常に精度の高い乱数列を使います。
(乱数については、独自の世界があるようですが、使う立場としては良いのをつまみ食いすればよいのです。)

では、まず、損切り95円のところでどうなるかやってみましょう。

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ちょっと仕事がたまっているのでブログを更新していません。
６月末ころからまた再開する予定ですので
よろしくお願いいたします。

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解こうとしているクイズ
EURJPYで100円買、101円売　と指値を入れたところ、100円で買が約定されました。
その後、値が動いて101円の売が執行され1円の利益を得られる確率は、どのくらいでしょうか。
ただし、20日目までとして、EURJPYの標準偏差は15％/年とします。

最近、ちょっと別の資料を作っていまして、なかなか時間が取れなくブログが停滞気味です。


トラリピのリスク管理ですが、スワップ派のようにポートフォリオを組んでリスク低減効果を利用しても、現段階では意味がありません。

というのは、スワップポートフォリオの場合は、スワップリターンを期待リターンとしており、ポートフォリオのリスク低減効果を有効に使えましたが、今回は、今のところ、期待リターンを想定していないからです。(トレードにポートフォリオ理論が使えるかどうか、そのうち検討してみましょう。)

というわけで、リスク管理として使える道具は２つになります。
・ポジションのコントロール
・損切り
です。
オリジナルのトラリピでは、損切りはしない。
という良く分からないルールがあるようですが、ブレーキの無い車を運転しているようで、とても香ばしいにおいがしますね。

その代わりポジションを大きくしないように、と言うことらしいです。
車もゆっくり運転すれば、ブレーキは必要ない、と言っている様で・・・。

ではまず、損切りについて考えて見ましょう。
損切りラインを設定した場合に、損益の確率分布がどのようになるかを考えます。

さて、この分布の推定ですが、いちいち、式を計算して解いてゆくのも面倒なので、モンテカルロシミュレーションで推定しようと思います。
これを使えば複雑なトレード条件を設定しても、推定が簡単にできます。
ややこしい微分方程式なんぞを解かなくても、いろいろなことが推定できて、とっても便利です。

モンテカルロシミュレーションとは、簡単に言うと、乱数を使って擬似的に為替レート発生させて、どのような損益になるかをシミュレートするものです。
正規分布以外(たとえばファットテールのある分布) の乱数を発生させて推定することも容易にできます。

モンテカルロシミュレーションを行なうのツールついては、何らかの形で公開するかもしれませんが、とりあえずは、色々とこのブログで実験してみましょう。

で、損切りのある場合のトラリピです。

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